螺纹钢期货 · 量化策略

项目概览

这是最早做的”完整的”量化项目——从数据收集、回测、参数优化、稳定性测试到部署脚本全部跑通。策略本身不复杂，核心是把工程链路走通。

策略逻辑

• 标的：螺纹钢主力合约 (RB)
• 周期：日线
• 信号：双均线 + ATR 波动率过滤
• 风控：单笔风险 1%，最大持仓 2 手

工程产出

data/                 # 历史数据
strategies/           # 策略代码
deploy/               # 部署脚本
results/              # 回测结果、参数优化记录
monitor/              # 实时监控 + 项目状态

回测结果（2020–2024）

指标	数值
年化收益	18.2%
最大回撤	-7.8%
胜率	52.3%
盈亏比	1.86
夏普	1.42

数字仅供参考，未考虑手续费、滑点和真实交易摩擦。

教训

• 回测 ≠ 实盘：过拟合是第一大坑，参数稳定区间比绝对收益更重要
• 数据质量：拿到数据后先花一周清洗，比写策略的时间还长
• 工程化：从一开始就把数据、策略、回测分离，否则后面重构要命